Mlliyet Milliyet Blog Milliyet Blog
 
Facebook Connect
Blog Kategorileri
 

18 Mayıs '14

 
Kategori
Ekonomi Yayınları
Okunma Sayısı
540
 

Stres testleri

Stres testleri
 

stress testi, senaryo , riske maruz değer


Stres testi anormal piyasa koşullarının olduğu dönemlerde muhtemel ekonomik yitimlerin hesaplanması için tasarlanmıştır.  RMD yaklaşık belirli bir olasılıkla maksimum ne kadar zarar doğabileceğine ilişkin bilgi sağlarken, stres testleri olağanüstü kötü bir olayın gerçeklemesi halinde doğabilecek zarara ilişkin bilgi sağladığından RMD’ nin tamamlayıcısıdır.

       Stress testi sürecinde uygulanabilecek iki temel yaklaşım vardır: Senaryo analizi ve mekanik yaklaşımlar.

       Senaryo analizi sürecinin ilk aşamasını olağandışı varsayımsal senaryoların seçilmesi oluşturmakta sonraki aşamada seçilen senaryoların portföydeki varlıkların fiyatları üzerindeki olası etlileri tespit edilmeye çalışılmaktadır.

       Mekanik yaklaşımlarda ise belli senaryolar yerine pek çok sayıda farklı olasılık üzerinde yoğunlaşılmakta  ve portföy üzerindeki etkisi en olumsuz olan olasılık bileşimi tespit edilmektedir .

       Stres testinin amacı, muhtemel yoğunlaşmaları ortaya çıkarmak ve riskleri daha da saydamlaştırmaktır. Bu metodun en önemli avantajı, tarihi verilerde olmayan durumlarıda kapsayabilmesidir.

       İyi bir stres testi; güncel pozisyonlarla ilgi olmalı, piyasa oranları ile ilgili değişiklikleri içermeli muhtemel yönetim değişikliklerini göz önünde bulundurmalı ve piyasanın likit olmamam durumunu hesaba katmalıdır

Önerilerine Ekle Beğendiğiniz blogları önerin, herkes okusun.

 
Tıklayın, siz de blog yazarı olun! Aklınızdan geçenleri paylaşın!
Facebook hesabınızla yorum yapın, daha çabuk onaylansın!
Toplam blog
: 77
Toplam yorum
: 18
Toplam mesaj
: 0
Ort. okunma sayısı
: 637
Kayıt tarihi
: 03.07.08
 
 

37 yaşındayım, yüksek lisans mezunuyum. ve girişimciyim. İngilizcem iyi sayılır. Gıda ve perakend..

 
 
Yazarı paylaş
  • Tümünü göster